Jako je teško postati uspješan trgovac, i stoga je za dobivanje stabilnog prihoda od valutnih špekulacija potrebno više od godinu dana iskustva. Razvoj financijskih tržišta uvod je u makroekonomiju, proučavanje tehničke analize i rad na sebi. Međutim, najvažnije je stvoriti strategiju trgovanja koja neće raditi 100% ako trgovac nije u stanju analizirati i koristiti volatilnost.
Što je volatilnost?
Pri savladavanju trgovanja tražite odgovore na mnoga pitanja među kojima uvijek postoji jedno osnovno: "Što je volatilnost?" Određuje broj bodova koje je cijena prešla u određenom vremenu. Na primjer, kotacija EUR / USD može porasti ili pasti za 80-100 bodova dnevno - to je veličina njegove volatilnosti. Kad ste na tržištu, ne biste se trebali iznenaditi takvim kretanjima: promjena ovog valutnog para za 140 bodova predstavlja promjenu cijene eura u odnosu na dolar za samo 1%.
Raspon fluktuacija analiziranih financijskih instrumenata je volatilnost čija je određivanje važno za uspješno trgovanje. Ako je ovaj pokazatelj visok, trgovac bi trebao razumjeti da se vjerojatnost zarade povećava u skladu s rizikom. Obrnuta situacija je kada se na grafikonu promatra stan, a volatilnost je samo 5-15 bodova. U takvim uvjetima, skalperi su ugodni za rad. Sa srednjom i visokom volatilnošću, prikladno je crtati trendove i prognozirati kretanja cijena financijskih instrumenata.
Što utječe na volatilnost
Volatilnost cijena varira iz nekoliko razloga:
- Aktivnost sudionika na tržištu Oštra kolebanja cijena nastaju kada se kupci i prodavači bore za dogovor. Tako se formira uzlazni ili silazni trend ovisno o tome tko pobjeđuje u ovoj borbi.
- Izlaz makroekonomske statistike. Ekonomski kalendar sadrži najvažnije gospodarske događaje svih razvijenih zemalja: izlaz podataka o proizvodnji, tržištu rada, promjene kamatnih stopa. Razlika između stvarnih i predviđenih pokazatelja izaziva burne reakcije trgovaca, što opravdava sve veću volatilnost.
- Sjednica za trgovanje. Većina transakcija zaključuje se u prvoj polovici dana, kada je Londonska burza otvorena - u tom se razdoblju primjećuje maksimalna volatilnost većine financijskih instrumenata. U američkoj trgovinskoj sesiji trgovci su manje aktivni ako nema makroekonomskih vijesti. Tijekom azijskih i pacifičkih sjednica raste volatilnost valutnih parova u kojima su prisutni japanski jen, australijski i novozelandski dolar.
- Opće stanje gospodarstva. Sve zemlje surađuju međusobno, što dovodi do njihovog utjecaja jedni na druge. Na primjer, kada ulažete u australski dolar, morate uzeti u obzir da je ona podložna negativnim promjenama u kineskom gospodarstvu, jer su ove dvije zemlje bliski partneri. Suša može dovesti do pada novozelandskog dolara jer se ekonomija ove države temelji na prodaji poljoprivrednih proizvoda. Dakle, nestabilnost valuta određena je temeljnim metodama koje pokrivaju sve: rezultate pregovora šefova država, zapisnike sastanaka središnjih banaka, krizu u industriji, prirodne katastrofe i drugo.
Karakteristike hlapljivosti
Da biste izgradili uspješnu trgovinsku strategiju, vrijedno je temeljito razumjeti koncept „volatilnost“. To je ono što jest, koje karakteristične osobine ima. Prvo, postojanost joj je svojstvena - najčešće, volatilnost se ne mijenja dugo vremena dok se ne dogodi stvarno značajan ekonomski događaj. Dakle, analizirajući kalendar odlaznih statistika, možemo pretpostaviti da oscilacije cijena para EUR / USD neće promijeniti njihov raspon do puštanja platnih lista Nonfarma.
Drugo, volatilnost je ciklička - oštre fluktuacije zamjenjuju beznačajne promjene cijena, nakon čega ponovno nastaju oštri skokovi zbog određenih temeljnih čimbenika. Treće, volatilnost opcije ili valutnog para često se kreće do prosjeka. Na primjer, ako je tipično za par USD / JPY prijeći 80 bodova dnevno, tada će se vraćati na ovu vrijednost svaki put nakon dostizanja novih krajnosti.
Vrijednost hlapljivosti
Shvatajući da je volatilnost ono što i kako ga koristiti u svom trgovanju, trgovac može povećati svoje šanse za profit, jer će biti pažljiviji u odabiru mjesta ulaska na tržište. Hlapljivost pomaže izračunati razinu rizika planirane transakcije, jer je potrebno vidjeti približne granice trenutnog kretanja cijena. To daje jasno razumijevanje mjesta zaštitnog reda i mjesta gdje će profit biti zatvoren.
Trgovac bi trebao biti svjestan da najstrožljiviji financijski instrumenti pružaju više mogućnosti zarade, no rizici u takvim transakcijama također se značajno povećavaju. Za početnike je bolje odabrati "mirne" valutne parove kako bi naučili analizirati promjene volatilnosti, filtrirati tržišni šum i lažne signale, nakon čega je već moguće učiniti vaše trgovačke taktike agresivnijim.
Kako sami izračunati volatilnost
Proračun hlapljivosti je vrlo jednostavan, razmotrite ga kao primjer. Trgovac unutar dana trebao bi znati koliko bodova cijena može prijeći za sat i dan. Da bi to učinio, treba analizirati povijest ponašanja predmetnog financijskog instrumenta. Kako bi pojednostavio postupak, otvara tjedni grafikon i razmatra razliku između visokih i niskih vrijednosti zadnje zatvorene svijeće. On tu vrijednost mora podijeliti s 5 kako bi odredio broj bodova koje je cijena prevladala u jednom danu. Da biste saznali satnu volatilnost, vrijednost je podijeljena sa 120 (5 * 24).
Ako trgovac zabilježi ove statistike, tada će uskoro moći vidjeti određeni obrazac promjena volatilnosti, odrediti standardni prosječni raspon kretanja cijena korištenog financijskog instrumenta, što će uvelike olakšati njegov rad i pomoći u poboljšanju strategije trgovanja.
Pokazatelji volatilnosti
Pokazatelji za određivanje snage isparljivosti su standardni i nalaze se u trgovačkom terminalu. Najjednostavnija opcija su eksponencijalni pomični prosjeci. Što je linija dalje od svijeća, to je jača volatilnost određenog valutnog para. Konkurencija u pokretu je Bollinger bendova. Ovaj pokazatelj nestabilnosti niz je linija koje se konvergiraju, ako je indikator nizak, i odstupa se sa sve većim rasponom kolebanja cijena.
Treća opcija za izračunavanje volatilnosti je ATR, koji koristi razliku u cijeni (trenutni maksimum i minimum) za izgradnju svoje slike. Što je taj broj veći, to je veća volatilnost. ATR karta ne prikazuje trend, već povećanje ili smanjenje stope promjene cijena. Svaki od ovih pokazatelja može se prilagoditi na temelju vlastitog razmatranja, tako da su analizirani podaci najtačniji.
